Forex Tick Data Volume

Como baixar dados de tiques gratuitos Hoje em dia, existem muitas fontes de dados de tiques e este guia tenta cobrir alguns (bem, a maioria) dos provedores populares, onde você pode baixar dados de marca grátis. Você pode usar os links de navegação aqui para saltar diretamente para seu provedor preferido ou você pode ler o artigo completo e decidir qual é a melhor fonte para você. Antes de perguntar, eu favorecer a Dukascopy devido à qualidade e acessibilidade dos dados. Background Dukascopy é universalmente aclamado como um dos melhores corretores hoje em dia. Pessoalmente, eu nunca tinha uma conta ao vivo com eles, então eu não posso confirmar ou negar isso, mas muitas pessoas classificam isso como o melhor corretor da ECN8221 e ainda não tenho lido coisas ruins sobre eles. Do meu ponto de vista, sua principal desvantagem é a falta de um cliente MT4 (é possível executar MBs MT4, mas muito complicado). No entanto, se você estiver procurando por um corretor ECN realmente sólido e os consultores especializados da Metatrader não são o seu tipo de cookie, não procure mais. Seu cliente JForex suporta uma automação extensiva, mas você definitivamente não conseguiu encontrar tantos sistemas comerciais de negociação automatizada para isso como você pode encontrar o Metatrader 4. De longe, a fonte de dados de tiques mais popular, a Dukascopy oferece dados gratuitos a partir de 2003 (para a maioria das moedas) até agora . Apesar de ser oferecido sem custo, os dados de qualidade comercial da it8217s e na verdade se aproximam da qualidade 99 exibida nos testes de estratégia (que, aliás, é apenas um número no cabeçalho FXT). Pelo que posso dizer, é atualizado por hora e a fonte não é senão o servidor de alimentação de dados Dukascopy. A linha inferior é: eu não poderia desejar uma melhor qualidade de dados. Pares de moedas disponíveis: o método mais conveniente para download na Dukascopy é através da página de dados históricos da Dukascopy, que possui um aplicativo da Web que permite que você obtenha os dados do tick para um intervalo de tempo específico (nota: isso foi alterado enquanto isso permitiu apenas Baixar um dia de cada vez, este não é, obviamente, um método muito conveniente). Você será solicitado a selecionar o formato de data 8211, você pode escolher o formato que desejar para a data, o script de conversão do FXT será capaz de detectar e analisar automaticamente. Algumas outras opções de download são: The Tickstory é uma ferramenta gratuita em tudo que não só baixa os dados do tiquetaque Dukascopy, mas também o processa em um FXT. Se você selecionar esta rota, você não precisa mais passar pelo passo de conversão CSV2FXT (você ainda pode exportar um CSV e fazê-lo, porém), mas observe que eu não presto suporte para Tickstory e, em muitos casos, não posso fornecer suporte se Você está usando arquivos FXT criados pela Tickstory com o Tick Data Suite. O StrategyQuant Tick Data Downloader é uma aplicação que automatiza o download de dados de marca e a criação de CSV. It8217s grátis e muito fácil de usar. Por meio do JForex, o cliente Dukascopy. Consulte os dados do download da Dukascopy tick com o guia do cliente JForex para obter mais detalhes. Usando minha coleção de script PHP. Consulte o download e a análise dos dados do tiquetaque Dukascopy com o guia de scripts PHP do Birt8217s. Atenção: isto é para as pessoas experientes em tecnologia que gostam de estar no controle total do processo de dados do tick. Independentemente do método que você usa, prossiga o tempo para ler as cláusulas 8220Purpose8221 e 8220No pelas secções Dukascopy8221 na página de dados do tiquetaque Dukascopy. Prós 038 contras Prós: 8211 múltiplos métodos de download 8211 extensa cobertura de intervalo de tempo 8211 grande variedade de pares, CFDs e índices disponíveis 8211 qualidade muito boa Contras: 8211 até novembro de 2010, os dados não eram o livro topo de gama, Mas sim agregado em incrementos de 0,5 pip 8211, os dados de alguns pares (menores de 038 metais) não são tão avançados quanto o 2003 Pepperstone e Integral Background O Pepperstone é um corretor da ECN fundado em 2010, com uma sólida reputação e uma crescente base de clientes. Nunca tive uma conta com eles, mas ouvi coisas boas de muitas pessoas que têm uma e ainda tenho que ouvir de um cliente insatisfeito. Os dados de seleção que eles estão oferecendo são reunidos pelo integrante do parceiro. Um dos principais fornecedores de liquidez. Os seus dados são de alta qualidade, com spreads geralmente inferiores a Dukascopy. Os dados mais antigos disponíveis são de 2009 e a faixa disponível de pares de moedas é principalmente limitada às maiores (não há muitos pares de moedas menores e sem metais). Os dados não incluem o volume. Pares de moedas disponíveis: os dados podem ser baixados na página de dados da marca Pepperstone ou na página de downloads do TrueFX. Com o último exigindo registro (que é gratuito). Os dados são divididos em arquivos que abrangem um mês. Para usá-lo, siga as seguintes etapas: Baixe os meses de interesse (deve ser consecutivo). Desembale todos os arquivos zip. Concatene os arquivos em ordem. A maneira mais fácil de fazer isso é: Executar um prompt de comando (Start-Run-cmd. exe) Altere o diretório para onde você desembrulhou os arquivos (por exemplo, CD Documents and SettingsAdministratorMy DocumentsDownloads) Use o comando type (por exemplo, digite EURUSD-2011 -01.csv EURUSD-2011-02.csv EURUSD-2011-03.csv EURUSD-2011-04.csv EURUSD. csv) Se você precisar de instruções mais detalhadas para concatenar arquivos, use um mecanismo de pesquisa. Como uma nota lateral, se você estiver usando o Firefox, você pode querer obter o addleton 8211 DownThemAll pode baixar todos os dados para o (s) par (s) que deseja sem muito clicar. Pros 038 contras Prós: 8211 muito boa qualidade Contras: 8211 a primeira data disponível é 2009 8211 os dados são divididos em meses e os arquivos devem ser baixados individualmente e concatenado manualmente (mesclado) 8211 o nome do par está incluído para cada tiquetaque que é Um completo desperdício de espaço e largura de banda MB Trading Background Outro corretor dos EUA, a MB Trading fornece uma ampla gama de produtos quando se trata de Forex, serviços ECN são oferecidos aos seus clientes. Juntamente com a plataforma de negociação proprietária da Desktop Pro, o Metatrader 4 está disponível, mas com muitas peculiaridades, como um loter de 10k, o requisito de uma chave de autenticação especial, muitos preenchimentos parciais, sem caducidade nas ordens e um reinício diário do servidor que leva alguns 5 minutos às 5 da manhã EUA EST. Essas coisas de lado, seus spreads são muito bons e as comissões são decentes também. Os dados de ticks oferecidos são o livro topo de linha sem volume e está disponível para muitos pares: a caixa de seleção inclui todos os principais e alguns menores, sua contagem quase que rivaliza com o número de pares disponíveis na Dukascopy. Os dados são completamente gratuitos, mas a menos que você já tenha uma conta com a MB Trading. Você terá que se inscrever para uma conta demo (o que, claro, também é gratuito). A primeira data disponível é janeiro de 2011. Pares de moedas disponíveis: dirija-se à página de download do histórico de tiques do MB Trading. Faça login usando as credenciais da sua conta (se você não tiver uma conta, basta abrir uma conta demo, it8217s grátis). Se você se perdeu no processo de registro, uma vez que você faça o login na sua conta, a página pode ser acessada clicando no link Salvar história no menu Ferramentas. Depois de chegar à página de download real, você terá que selecionar o par de moedas de sua preferência, em seguida, começar a navegar e ativar cada dia que deseja baixar. Nota: se você quiser realmente fazer algo com os dados, verifique se você está recebendo dias consecutivos, não um dia aleatório aqui e ali. Quando você é feito selecionando todos os dias que o interessa (bastantes cliques se desejar todos), clique em Baixar e reze para que ele realmente funcione. Quando tentei isso, encontrei um problema desagradável que interromperia o download antes de terminar e eu precisava baixar cada dia separadamente. Felizmente, era apenas um problema no meu fim. Supondo que você fez tudo o que eu sugeri acima, você deveria terminar com um arquivo chamado Tick. fecho eclair. Você deve descompactá-lo e, dentro, você encontrará um monte de arquivos zip, um por dia. Você também tem que descompactar aqueles e, quando isso é feito, o último passo a fazer antes de transformá-los em um FXT está concatenando-os em ordem (veja Pepperstone 038 Integral acima para obter mais informações sobre a concatenação). Pros 038 contras Prós: 8211 muito boa qualidade 8211 ampla gama de pares disponíveis Contras: 8211 os dados estão disponíveis apenas começando com 2011 8211 os dados são divididos em dias e os arquivos precisam ser descompactados e concatenados manualmente (mesclado) 8211 baixar os dados Pode ser uma dor na bunda porque você só pode baixar no máximo 25 dias de cada vez, fazendo avançar o processo completamente lento 8211 o nome do par está incluído para cada tiquetaque que é um completo desperdício de espaço e largura de banda 8211 o processo de download é Bastante desaventoso 8211 concatenando os arquivos para cada dia pode ser uma grande dor no culo se você estiver fazendo isso por um período de tempo que se estende por vários meses HistData Background Um projeto de um grupo de comerciantes que disponibilizam os dados gratuitamente às suas próprias custas 8211 Uma iniciativa que eu aplaude, nenhum interesse escondido. A data de disponibilidade varia de acordo com o símbolo e chega até 2000 para alguns grandes. No entanto, os dados não são muito consistentes. Eu baixei duas amostras de dados do ticks EURUSD, um de março de 2011 e um de janeiro de 2012 (o motivo por o qual eu precisava descobrir o GMT 038 DST) quando se verificou, março de 2011 O arquivo possui citações de um corretor de mercado com 4 dígitos e um spread fixo de EURUSD de 3 pips com um deslocamento de 4 GMT (eu acho), enquanto o arquivo de janeiro de 2012 possui citações do que parece ser um corretor da ECN (possivelmente MB Trading) Com um deslocamento GMT de -5. Como tal, o script CSV2FXT solicitará que você insira manualmente o deslocamento GMT e DST. Como um bom recurso de bônus, os arquivos incluem arquivos de texto que especificam todas as lacunas maiores do que 60 segundos. Pares de moeda disponíveis: dirija-se ao HistData e comece a fazer o download. Certifique-se de que você obteve os dados genéricos do tick ASCII. Você pode até fazê-lo via FTP se isso for mais confortável para você. Se você deseja usar vários dos arquivos baixados em seu CSV, você deve descompactar e concatenar em ordem (consulte Pepperstone 038 Integral acima para obter mais informações sobre a concatenação). Pros 038 contras Prós: 8211 muito grande variedade de símbolos disponíveis 8211 info gap 8211 faixa de disponibilidade de boa data para muitos símbolos Contras: 8211 a fonte de dados é inconsistente (4 dígitos, distribuição fixa MM misturada com ECN) 8211 processo de download pesado, você tem que Faça o download um mês por vez, volte, baixe outro mês, o acesso FTP pago está disponível, embora o deslocamento do GMT seja inconsistente (talvez o DST também) Gain Capital aka forex Background Gain Capital é bastante antigo (fundado em 1999) Corretor de mercado que conseguiu obter uma reputação fraca. Eles atingiram a cabeça em uma multa de meio milho que foi graciosamente concedida a eles no ano de nosso senhor 2010 pela NFA por mal práticas ruins e cito: 82208230 engajado em práticas abusivas de margem, liquidação e deslizamento de preços que beneficiaram Ganho para Em detrimento de seus clientes8221. De qualquer forma, I8217m não tem medo deles já que a sua barra de nome de domínio forex deve trazer-lhes uma tonelada de peixe inocente de qualquer maneira. Além de oferecer condições de comércio sombrio, eles também estão oferecendo uma seleção de dados de tiques, mas a última vez que verifiquei, sua qualidade era tão fraca. Eu posso deixar de lembrar o que é o primeiro ano que marca os dados disponíveis e posso me preocupar em fazer o download novamente e descobri-lo. Mais uma vez, um aviso justo: a qualidade dos dados é bastante ruim. 8211 não só é que os dados faltam grandes períodos de tempo, mas também os períodos desportivos desportivos (por exemplo, às vezes você pode encontrar dados da semana anterior no arquivo para a semana atual). A única coisa boa é o fato de que muitos símbolos estão disponíveis: desde pares de moeda principais, menores e exóticos para metais e vários estoques e índices. Pares de moedas disponíveis: se, apesar dos meus avisos acima de você estar sentindo um pouco masoquista e quer jogar com ele, você pode dirigir-se para a página de dados da taxa de Gain Capital e buscar os arquivos que eu recomendo usar um gerenciador de download. Antes de encontrar outras fontes de dados de tiques, usei esses dados para testes, então eu aperfeiçoei alguns scripts para ele, que ainda estão disponíveis para download como uma coleção de script do PHP na página de downloads de dados de marca na seção Diversos. Dentro, você encontrará: Um script para processar os dados em um CSV. Este roteiro é fortemente baseado no original por carloss do fórum indo-investasi. Um script para um pouco de filtro de amplificador classifica o CSV resultante. Uma vez que estes são totalmente obsoletos para mim, I8217m não vai fornecer mais detalhes e você terá que descobrir como eles funcionam por conta própria. Não deveria ser muito difícil, no entanto. Observe que I8217m não oferece suporte para esses scripts. Pros 038 contras Prós: 8211 grande variedade de símbolos disponíveis, incluindo ações 038 índices Contras: 8211 o processo de download é incômodo 8211 os dados são divididos em semanas e os arquivos precisam ser descompactados e concatenados manualmente (mesclado) 8211 a qualidade dos dados é fraca, Há lacunas e desalinhamentos 8211 não há ferramentas atualizadas para processar os dados 120 escritos por Roberto 7 de dezembro de 2013 (3 anos atrás) Olá a todos, quão confiável você acha que são os dados do Dukascopy8217s tick data entre 2003 e 2008 121 escrito por birt 7 de dezembro de 2013 (3 anos atrás) Os dados de ticks mais antigos disponíveis no banco de dados de tiques da Dukascopy são 2007. Os spreads em 2007-2009 foram muito piores do que o que você vê hoje em dia nos corretores de varejo. 122 escrito por Renji 10 de dezembro de 2013 (3 anos atrás) Parece que os dados entre 2003 e 2007 são recém-carregados. Gostaria também de saber a qualidade desses dados em comparação com os 2007-corrente. Alguém já testou isso, acabei de completar uma análise dos dados horários da Dukescopy AUDUSD, comparando-o com o Google e FXhistoricaldata. Eu achei o Dukescopy não confiável no sentido de que, entre novembro de 2013 e fevereiro de 2014, mudou do horário de Nova York para o horário de Londres. Em contraste, os dados Google e FXhistorical foram consistentes: o Google AUDUSD é horário de Londres e muda com o horário de verão, FXhistoricaldata é horário de Londres, mas não muda com o horário de verão. Eu espero que isso ajude. Para aqueles que gostam de mim, que têm uma conta ao vivo com o LMAX e querem desenvolver e fazer backtest com o TDS em seus dados com spreads e volumes reais, é possível obter seus dados de ticks (desde 2010) de graça mesmo se você não tiver acesso à API ainda (Requer volumes mensais, caso contrário eles cobram uma taxa de inatividade) 8211 usando uma versão de avaliação de Multicartas. Posso enviar as etapas detalhadas aqui se alguém estiver interessado. No entanto, MC can8217t exporta os dados Bid e Ask para um único arquivo txt. Você precisa exportá-los separadamente, em seguida, escreva algum script que os combine em um formulário legível pelo CSV2FXT. 135 escrito por Michael 7 de julho de 2015 (1 ano atrás) Eu não tenho certeza se peperstone é um corretor bom para dados. Entretanto, eu os uso porque os spreads são baixos ou, pelo menos, comparados a outros feeds de dados gratuitos do ticker. O problema é que eles nem usam dados próprios, há um cara de suporte que me disse que eles usam o trueFX. Olhe para a amostra abaixo, corrija-me se eu estiver errado. Posso ser uma casa decimal, mas isso ocorre com a propagação de 7,1, foi mesmo o mesmo. Existe uma média de spread de 0,8 EURUSD em torno de 0,00008 que pode fazer uma grande diferença. EURUSD, 20140101 21: 55: 34.378,1.37622,1.37693 - gt 0.00071 EURUSD, 20140101 21: 55: 40.410,1.37624,1.37698 EURUSD, 20140101 21: 55: 47.210,1.37619,1.37696 Posso voltar à dukascopia espalhada estão mais perto de O que eu uso em tempo real: Timestamp, Preço de oferta, Ask Price, Volume de lance, Pergunte Volume 2014.06.02 00: 00: 14.724,1.36359,1.36382,0.75,0.75 em pips 2.3 158 escrito por birt 1 de junho de 2016 (8 meses atrás ) You8217re olhando para a propagação para a sessão asiática que pode chegar a 10 pips às vezes se você quiser comparar os spreads eu recomendaria usar a mesma data 038 como Rudy sugerido abaixo. Corrija-me se I8217m está errado, mas sua comparação é inútil porque você usa tempos diferentes: pepperstone 20140101 21: 55: 34.378 ducascopy 2014.06.02 00: 00: 14.724 você compara a propagação com 6 meses de intervalo Além disso, você está comparando a propagação em diferentes momentos8230. Se você quiser fazer uma boa comparação, sugiro que compare a distribuição real de ambos na mesma época em diferentes partes dos dados do histórico (por exemplo, compare a disseminação de ambos em torno de um evento de notícias, em torno do fechamento diário, em torno do London Open etc. .) Esta comparação em si parece não ser útil para mim ou para outras pessoas. (E novamente, corrija-me se I8217m estiver errado) Usando Tick Volume in Forex. Um exemplo claro baseado em NVO Há uma semana atrás escrevi uma publicação sobre o volume de tiques no forex e como eu acreditei que poderia ser usado para o desenvolvimento de estratégias lucrativas de longo prazo. Inspirado por um artigo da revista de troca de moeda, eu decidi explorar essa questão ainda mais para descobrir se eu era capaz de criar algumas estratégias lucrativas baseadas em volume de 10 anos. Claro que, como eu mencionei antes do 8211, o primeiro problema ocorre quando você percebe que o volume do tick é diferente entre cada corretor e que algum tipo de normalização deve ser realizada antes mesmo de tentar encontrar algo útil. Dentro deste artigo, falo com você sobre como eu classifiquei esse obstáculo e como eu criei meu primeiro sistema baseado em volume com resultados lucrativos de 10 anos. Evidentemente, não há como o verdadeiro volume de mercado no estrangeiro, uma vez que o montante do dinheiro trocado por todos os participantes do mercado não pode ser determinado com precisão em um mercado do tipo counter8221. Esta falta de informações do 8220true volume 8221 parece desmentir os comerciantes de forex para esquecer absolutamente o uso desta informação, deixando-os em grande desvantagem contra os comerciantes de ações e futuros que têm acesso a trocas centralizadas com informações de volume atualizadas de atualização muito precisas. No entanto, o volume do tiquetaque 8211 que mede apenas o volume de tiques durante um certo período de tempo 8211 mostrou-se proporcional ao volume verdadeiro em sistemas onde esses dados estão disponíveis para comparação. No Forex, temos volume de carrapatos e isso nos permite pensar sobre a construção de sistemas com base nessas informações. No entanto, um grande problema é que cada corretor tem provedores de liquidez diferentes e, por esse motivo, o número de carrapatos como valor absoluto torna-se inútil, pois cada sistema precisaria ser feito sob medida para o feed de dados de cada corretor e isso é simplesmente impossível fazer desde Os corretores forex não permitem que você acesse seus dados de 10 anos (ou eles não estiveram no mercado por muito tempo). A melhor solução para o problema acima é usar um NVO ou um oscilador de volume normalizado que retrata o volume do tiquetaque como uma porcentagem dos valores de volume do tick para os últimos períodos de mercado de X. Já existem vários indicadores NVO disponíveis gratuitamente para o metatrader 4 e aquele que mais gosto está disponível aqui. Esses indicadores nos mostram volume em um intervalo de -100 a 100, onde 0 representa o valor médio do volume e -100 e 100 representam os valores de volume mais baixos e mais altos durante os últimos períodos X. Abaixo, você pode ver uma imagem do NVO juntamente com o indicador de volume (que apenas mostra os valores absolutos do volume de tiques como um histograma). 8211 8211 Depois de termos essa informação, torna-se bastante simples projetar uma estratégia baseada nesse indicador NVO. Mas como usamos o volume. A maneira tradicional de usar o volume é distinguir entre diferentes 8220reasons8221 para diferentes 8220events8221 para acontecer na negociação. Normalmente, os padrões de ação de preços, sinais indicadores, etc., podem ocorrer devido a motivos que não estão relacionados a mudanças reais no comportamento do mercado. Por exemplo, você pode ter um padrão de castiçal estrela atirando devido à falta de liquidez e não por causa de uma reversão iminente. O volume que você pode fazer é eliminar todos esses sinais 8220false8221, uma vez que você está entrando somente em posições depois que um sinal que é significativo acontece. Significativo neste caso, significa que isso acontece no alto volume do mercado (que assumimos ser proporcional ao volume do tick que é o que realmente temos). 8211 8211 Eu projetei um sistema muito simples usando um padrão de castiçal muito simples e o indicador NVO acima mencionado. Os resultados em simulações (Jan 2000, 8211 Jan 2010, EURUSD) foram bastante bons com um sistema com um lucro anual médio para uma relação de redução máxima de 0,5: 1 sem qualquer otimização ou lógica de saída adicional além de um SL e TP simples. O que essa estratégia mostra é simplesmente que as entradas com muito bons valores de expectativa matemática podem ser projetadas ao usar um NVO como forma de medir a significância de certos sinais do mercado (é claro que uma estratégia deve ser projetada com o uso do volume em mente a partir do Início, estratégias como as usadas pelo Watukushay No.2 ou Teyacanani don8217t realmente se beneficiam de um filtro NVO adicional). 8211 8211 Tenha em mente que isso não significa que você deve adicionar um filtro NVO a 8220every system8221 para tentar melhorar suas entradas. Isso provavelmente não funcionará, uma vez que o ANNV é útil apenas como uma forma de auxiliar na seleção de entrada quando o padrão de preços que estamos procurando por benefícios desse tipo de critérios. Quando um padrão é válido independentemente do volume, o NVO torna-se um problema e NÃO é uma solução. Também a maioria dos sinais indicadores não obtém melhorias do uso de um NVO, pois seus sinais representam a conjunção de cálculos complexos realizados ao longo do preço por períodos significativos de tempo. No final, se você deseja projetar um sistema usando um NVO, você deve planejar isso desde o início, adicionando um filtro como um pensamento depois não vai funcionar na grande maioria dos casos. Após algumas semanas de trabalho árduo e desenvolvimento usando osciladores de volume normalizados, posso dizer que desenvolvi pelo menos algumas estratégias que mostram resultados lucrativos a longo prazo em uma cesta de pares de moedas. No entanto, veremos a tempo se essas estratégias são de fato capazes de evitar a dependência do corretor devido à implementação do NVO e, portanto, ter sucesso no longo prazo. Amanhã estarei lançando alguns vídeos em Asirikuy lidando com volume, bem como a lógica real e implementação de codificação da estratégia NVO acima mencionada. Como sempre, se você quiser saber mais sobre o comércio automatizado e obter uma verdadeira educação no desenvolvimento e compreensão desses sistemas de negociação, considere se juntar ao Asirikuy. Um site repleto de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente aos sistemas de negociação. Espero que tenha gostado deste artigo. O) Sim, você pode negociar Forex on Volume Senior Analyst, DailyForex Huzefa Hamid. Contribuidor para DailyForex. Explica como fazer decisões de negociação forex com base no volume e dissipa o equívoco comum de que o mercado de divisas não reporta volume. Para que uma moeda seja trocada e que seu preço se mova de um nível para outro, é necessário um volume. Ou de outra forma, o volume é o gás no tanque da máquina comercial. No entanto, o volume foi frequentemente negligenciado no estudo de gráficos Forex. O foco tem sido mais sobre a ação de preços sozinho. Por que o volume é importante para entender o volume é necessário para mover um mercado, mas também um tipo particular de volume que realmente importa: dinheiro institucional ou dinheiro ldquosmart, o que é grande quantidade de dinheiro sendo negociado de forma semelhante, afetando assim o mercado muito. Somente o volume mostra quando o preço está sendo afetado por esse tipo de atividade. Sabendo como funciona o dinheiro institucional, somos capazes de rastrear esses comerciantes e trocar junto com eles, de modo que wersquore esteja nadando junto com os tubarões proverbiais, em vez de ser sua próxima refeição. É Forex Volume confiável Existe um equívoco comum de que o volume não pode ser usado de forma confiável na negociação forex por dois motivos: primeiro, não há troca central e, portanto, nenhum dado de volume oficial. Em segundo lugar, quando você está olhando para os dados de volume em sua plataforma de forex, seus usuários realmente vêm ldquotick volume, rdquo e não o volume real negociado, como o volume com um gráfico de estoque. LdquoTick volumerdquo mede o número de vezes que o preço marca e desce. Este é um excelente indicador da força da atividade em qualquer barra. Mas também, a correlação entre o volume do tic e o volume real negociado é incrivelmente alta. Em 2011, Caspar Marney, chefe da Marney Capital e ex-UBS e HSBC comerciante, realizou uma análise do volume real e volume de ticks em forex. Ele usou dados da eSignal, EBS e Hotspot. Para os pares que ele estudou, ele calculou a correlação entre o volume do tic e o volume real é superior a 90. Portanto, a questão é, como vamos mexer em volume com ação de preço. O estudo do volume com preço começou no início dos anos 1900 com um comerciante Pelo nome de Richard Wyckoff. Sua pesquisa, então conhecida como Wyckoff Analysis, desenvolveu-se no que é conhecido hoje como Análise de Distribuição de Volume (ou ldquoVSArdquo para breve). Nem todos os comerciantes ou técnicas da VSA são iguais. Alguns são incrivelmente orientados por software e complexos, enquanto eu gosto de mantê-lo simples. Essa abordagem mais simples produz resultados. Experimentalmente falando, uma taxa de sucesso de 75 e mais não é incomum com poucas perdas consecutivas. Uma abordagem mais simples é refletida nos gráficos. Nós temos velas de preço, barras de volume e shellipthatrsquos us. Usamos as linhas de Fibonacci 50 e 61.8 e a resistência de suporte simples para ajudar a inserir entradas, mas nada mais. Dinheiro institucional ou dinheiro ldquosmart, o rdquo é necessário para mover um mercado e é revelado nas barras de volume. O volume do tick Forex pode ser lido como um indicador preciso da força institucional (dinheiro inteligente), quando os Itrsquos são simples, podem ser aplicados (e Ensinado) mais facilmente com taxas de vitórias de 75 e mais Publicar um Comentário Vídeos relacionados em FOREX Próximas Conferências Fale Conosco